Kada je Roberto Ćuli počeo da radi u u Milhajmu, jedna od prvih predstava bila je postavka drame Smrt Vudi Alena koja je imala cilj da skrene pažnju publike na «Teatar A.D. Rur».
Allen se prvi put oženio sa 20 godina za Harlene Rosen, studentkinju filozofije. Njihov brak trajao je 6 godina. 1966. se vjenčao sa glumicom Luis Laser, sa kojom je snimio i par filmova, ali se od nje razveo tri godine kasnije. 1970. je upoznao Dajan Kiton, sa kojom je počeo ljubavnu vezu. I sa njom je snimio par filmova, među kojima je i “Eni Hol”. Ali se nikada nisu vjenčali.
1980. je započeo ljubavnu vezu sa glumicom Mijom Farou. Ni sa njom nije stupio u brak. Zajedno su usvojili dvoje djece; Dilana I Mozis. Sa njom je Allen po prvi put postao otac i dobio sina Sačela. Razveli su se kada je Mija otkrila fotografije na kojima je slikao njenu golu usvojenu kćerk Sun Ji Previn. Čak ga je optužila za seksualno zlostavljenje njene djece, no slučaj nikada nije završio na sudu. Alen je1997. oženio istu Sun Ji Previn i usvojio dvije kćerke. Previn je poricala da je on ikada bio njen očuh.
Alen je poznat i po svojim neurozama i nervoznom ponašanju, te posjetama psihijatru. Tu svoju narav je često izložio u filmovima.