Sinisa je prvi put zaigrao u Seriji A 1992. godine kada je dosao iz Zvezde u Romu. Tada kao igrac sredine terena, bio je deo ekipe Crvene zvezde koja je pobedila Olimpik iz Marselja na penale u finalu Lige sampiona 1991. godine.Vreme koje je proveo u Romi nije bilo bas srecno. Klubu nije islo u Ligi i Mihajlovic nije uspeo da se sredi. U drugoj i poslednjoj sezoni u Romi, nije uspeo da postigne pogodak u 25 nastupa. Cinilo se da Jugosloven misli da napusti italijanski fudbal, ali pojavila se Sampdorija, poznata po spasavanju izgubljenih fudbalera, i dala mu sansu. Mihajlovic ju je prihvatio oberucke. Sampdorija je svojim mirnim okruzenjem od njega napravila “cistaca” . Posle cetiri srecne godine u Djenovi, Mihajlovic se vratio u Rim. Dosao je u Lacio koji je u januaru 1998. potpisao ugovor sa Sampdorijom. “Priznajem, po pitanju angazovanja Mihajlovica, bio sam u nedoumici”, rekao je predsednik Lacija Serdjo Kranjoti. Jugosloven je opravdao Eriksonovo poverenje. Do sredine februara postigao je 6 golova i to sve iz slobodnih udaraca, da bi stigao do 15. U trecem kolu je protiv Peru?e ponovo "otvorio racun" kad su odigrali 2-2, anjegov udarac sredinom januara protiv Pjacence bio je njegov 17. pogodak u Seriji A iz slobodnog udarca. U decembru 2001. godine, pretvorio je golmana Sampdorije u prah postigavsi tri gola iz slobodnog udarca. Bio je u velikoj formi , tako da su ne previse diskretni italijanski mediji pokusavali da promovisu njegovu kandidaturu za evropskog fudbalera godin Oni koji su bliski Mihajlovicu vide ga kao vedrog lika, kao jednog od onih igraca koji cesto imaju neobican izraz lica kada treba da izvedu slobodan udarac ili korner, ali projektili koje ispali njegova levica, uz nezgodne vijugave kornere, cine ga nocnom morom za odbranu. Sinisa je 1999. godine u novembru usao u istoriju serije A tako sto je postao prvi igrac koji je postigao het-trik iz slobodnog udarca. Sinisa je simbol nepobedivosti, nije atraktivan soumen, postize golove i odusevljava masu i menadzere. Ali, on je defanzivac koji daje neverovatne golove. Ocigledno je njegova snaga u mislima svih i pre nego sto izadje na teren, razmisljaju o tome kakve su mu misli dok koraca. Kada da gol Sinisa uvek trci ka klupi sa velikim osmehom na licu