1895.
studenti i profesori sa Institucion de Esperanza osnovali
su klub Football sky.Igraci su igrali svaku nedelju ujutru u Moncloi. 5 godina
kasnije klub se podjelio na New-Foot-Ball de Madrid i
Espanol de Madrid.
1902.
godine opet su se raspali, a 6. avgusta 19002. osnovan je
Madrid FC.Predsjednikom kluba proglasen je Juan Paros Rubio.
Njega je naslijedio njegov brat Carlos.Zanimljivo je da su i jedan i drugi bili Katalonci.Prvi je trener kluba bio Englez, Artur Johnson.Iste te 19002. godine uprava kluba je predlozila fudbalsko takmicenje u cast kralja Alfonsa XIII. Takmicenje, koje i danas postoji, naziva se Copa del Rey tj. Kup kralja.
1904. godine klub se ujedinio sa drugim madridskim klubovima Moderno Amicale i Moncloa.Prvi zapazeni rezultati dosli su u razdoblju od 1905. do 1908. godine, kada su osvajali novoosnovani Kup kralja.Velika godina u istoriji kluba je 1920. kada je kralj preimenovao Madrid FC dodavsi mu kraljevski naziv, te klub djeluje kao Real Madrid.Cak nakon 26 godina nakon osnivanja kupa, Spanija je dobila i ligu.Pri osnivanju bila je to La Liga, sada je to Primera liga, sto u prijevodu znaci prva ili osnovna liga.Real je bio jedan od osnivaca te lige. Od tad kraljevski klub nikad nije ispao u Segundu, tadasnju drugu ligu.No, naziv Real ubrzo se maknuo sa imena i opet je nosio naziv Madrid FC. Kao Madrid, postali su prvi prvaci,godine1932. i 1933.Naziv Real ubrzo nakon toga se vratio i od tad je stalno dio imena ovog kluba.
